La Logica del Rischio Episodio 9: Funzioni che descrivono una variabile aleatoria e altri sproloqui
Mar 3, 2022
In questo incontro si esplorano le funzioni fondamentali per comprendere le variabili aleatorie, come la ripartizione e quella di quantile. Viene analizzata la differenza tra previsioni e scenari nella gestione del rischio, offrendo spunti sui modelli matematici utilizzati. Inoltre, si discute del Valore a Rischio e dell'importanza della rappresentazione delle probabilità accumulate. Gli esempi pratici legano le variabili discrete e continue, rendendo chiare le implicazioni nel mondo finanziario.
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Ricordo di Peter Carr
- Pasquale Cirillo ricorda il professor Peter Carr, influente esperto di finanza e matematica finanziaria.
- Racconta della loro amicizia, collaborazioni e della triste scomparsa di Carr.
Differenza tra previsioni e scenari
- Previsioni e scenari sono concetti distinti e non vanno confusi.
- Le previsioni si basano su modelli matematici, mentre gli scenari includono giudizi soggettivi e ragionamenti multidisciplinari.
Concetto di funzione di ripartizione
- La funzione di ripartizione (F) descrive la probabilità che una variabile aleatoria sia minore o uguale a un certo valore.
- La funzione è non decrescente, va da 0 all'esito più piccolo fino a 1 all'esito più grande.
