EP.48 - Statistica, Probabilità e Finanza ft. Pasquale Cirillo
May 15, 2025
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Pasquale Cirillo, Professore di Data Science con expertise in probabilità e rischio, esplora in modo affascinante il concetto di probabilità e la sua soggettività. Discutendo dell'importanza di comprendere strumenti finanziari come il valore a rischio, mette in guardia sui potenziali errori nell'interpretazione dei dati. Tra aneddoti divertenti e riflessioni personali, si fa luce sulla percezione del rischio nei mercati finanziari e sull'evoluzione della statistica verso la data science. Un mix brillante di serietà e leggerezza!
La probabilità, secondo Bruno De Finetti, riflette le percezioni individuali e varia a seconda delle esperienze personali dell'individuo.
Le scelte quotidiane comportano una valutazione soggettiva del rischio, influenzata da valori e contesti culturali diversi.
Gli esperti, pur avendo competenze nel calcolo delle probabilità, possono commettere errori, evidenziando la natura incerta delle previsioni.
Deep dives
Il concetto di probabilità secondo De Finetti
Bruno De Finetti, un influente statistiche italiano, ha sviluppato una visione soggettivista della probabilità, suggerendo che questa non esiste al di fuori dell'individuo. La probabilità, secondo De Finetti, è un modo per gestire la nostra mancanza di informazioni e di descrivere eventi incerti in base alla nostra personale valutazione. Questo approccio implica che differenti individui possano avere visioni diverse sulla probabilità di un evento, basate sulle loro esperienze e conoscenze personali. Questa idea solleva interrogativi sul concetto di oggettività nella probabilità, poiché suggerisce che senza l'individuo, la probabilità stessa non ha rilevanza.
La dicotomia tra soggettivismo e oggettivismo
L'intervista mette in evidenza la distinzione tra soggettivisti, che vedono la probabilità come una costruzione mentale, e oggettivisti, che ritengono esista una probabilità intrinseca e misurabile degli eventi. I soggettivisti sostengono che la probabilità dipenda dalle percezioni e dalle interpretazioni personali, mentre gli oggettivisti cercano di identificare una misura di probabilità valida indipendentemente dallosa soggettiva. Questa divisione, presente in molte aree del sapere, compresa la finanza e la statistica, influisce notevolmente sulla comprensione del rischio e sulla sua valutazione. La differente prospettiva ha implicazioni anche nelle scelte quotidiane, in quanto ogni individuo può arrivare a conclusioni diverse in base alla propria interpretazione della probabilità.
Rischio e soggettività nelle decisioni
Il rischio è descritto come un concetto altamente soggettivo, influenzato da esperienze personali, valori e contesti culturali. Le scelte che compiamo quotidianamente, dal semplice accompagnare i figli a scuola all'investire al mercato, comportano l'assunzione di rischi e decisioni basate su interpretazioni personali del rischio stesso. Ciò implica che non solo la probabilità di eventi futuri sia soggettiva, ma anche le conseguenze di quelle scelte, che possono variare drasticamente da persona a persona. In altre parole, il modo in cui percepiamo e valutiamo il rischio gioca un ruolo cruciale nelle nostre decisioni quotidiane e nei risultati che ne derivano.
Il ruolo degli esperti nel valutare la probabilità
La figura dell'esperto è considerata fondamentale nell'ambito della valutazione delle probabilità e dei rischi, in quanto porta con sé competenze e conoscenze specifiche. Gli esperti sono in grado di riconoscere errori evidenti o approcci impropri nell'analisi dei dati e nel calcolo delle probabilità, riducendo i rischi di errore per i non esperti. Tuttavia, nonostante l'affidabilità degli esperti, essi stessi possono commettere errori, e non esiste una certezza assoluta nelle loro stime. La miscela di esperienza e la probabilità soggettiva porta a un dibattito continuo sull'affidabilità delle previsioni e sulle strategie da adottare.
Mercati efficienti e la realtà della soggettività
Nel contesto dei mercati finanziari, la teoria dei mercati efficienti è esaminata in relazione alla soggettività delle valutazioni. Sebbene i mercati possano apparire efficienti in certi periodi, eventi imprevisti possono far crollare questa efficienza, mostrando la vulnerabilità delle valutazioni basate su ipotesi razionali. Questo porta a riflessioni sul fatto che ogni partecipante al mercato possiede informazioni, esperienze e aspettative soggettive, che possono influire sulle decisioni di investimento e sulla reale dinamica di mercato. La comprensione della soggettività in questo contesto è cruciale per navigare nella complessità e nell'incertezza che caratterizzano le scelte economiche.
In questa puntata di Too Big To Fail andiamo a fondo sul concetto di probabilità statistica, quanto vale, quanto è attinente alla realtà, quanto dipende da ognuno di noi e come non scottarsi usandola. E lo facciamo da sobri!
